ファイナンスの理論と応用3

石島　博著

2023年6月7日発売

定価 2,970円（税込）

■ファイナンス理論で必須となるさまざまな資産価格モデルを修得■

『ファイナンスの理論と応用』シリーズ(全3巻)の最終巻となる本書は、ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを次の4つのビルディング・ブロックとして展開します。
(1)ファクター・インベスティングに応用するための線形回帰モデル、(2)ブラック・ショールズ公式を導く連続時間モデル、(3)企業価値・株価・金利・コモディティ・不動産価格の動学を表現する平均回帰モデル、(4)オプションやデリバティブを対象とするリスク中立価格評価法の背景となる確率測度の変換。
47の要素とExcel演習を通じて、資産価格モデルを自在に展開できるようになります。

※本書は、2017年9月に日科技連出版社が刊行した書籍を東洋経済新報社が電子化したものです。

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電子版

ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを、４つのビルディング・ブロックとして展開します。

第１章　ファクターを導入した資産価格－ファクター・インベスティングと線形回帰モデルの推定
第２章　連続時間における資産価格とポートフォリオ価値の過程
第３章　ファイナンスにおける平均回帰過程
第４章　最尤推定量と確率測度の変換

石島　博　　【著】
いしじま　ひろし

中央大学大学院国際会計研究科教授。１９７１年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了（１９９９年、博士（工学））。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部（専任講師）、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター（助教授）、大阪大学金融・保険教育研究センター（特任助教授）を経て現職。コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員（２０１３年９月～２０１４年８月）。専門はファイナンス理論および金融工学。特に、動的ポートフォリオ選択理論、企業分析と評価、資産価格評価理論、不動産ファイナンス、センチメント分析、主に学術論文を執筆（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

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