ファイナンス計量分析入門
著者から
ファイナンス計量分析の理論的な基礎となる計量経済学や時系列分析に関する書籍は、巷に数多く存在します。しかし、最近の分析法の応用についての、分かりやすい解説はほとんどないのが現状です。こうしたなか、実践的なファイナンス計量分析の本の必要性を感じ、現場で働く方々の協力をもとに本書を執筆しました。（森棟公夫）
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概要
データ、ソフトウェア、プログラムという計量分析の「三種の神器」を提供し、最先端のことを学ぶには「習うより慣れろ」という精神で貫かれた実用志向のテキスト。
目次
第１章 はじめてのＳ-ＰＬＵＳ 第２章 回帰分析 第３章 ローリング分析 第４章 時系列分析 第５章 単位根時系列 第６章 ＶＡＲ 第７章 共和分 第８章 1変数ＧＡＲＣＨ 第９章 多変数ＧＡＲＣＨ 第10章 長期記憶モデル 第11章 極値の分布 第12章 乗り換え回帰