信用リスクモデル入門

第1章　信用リスク評価プロセスの目的
第2章　アジア危機:リスク調整後株主価値最大化の教訓
第3章　信用リスクモデリング技術の進展
第4章　信用リスクモデル
　　　　　　:マクロ要因のデフォルトリスクへのインパクト
第5章　内部格付及び信用リスクモデルの検証手法
第6章　ヒストリカルなデフォルトデータによる
　　　　　　信用リスクモデルの検証
第7章　マーケットデータを使った信用リスクモデルの検証
　　　　　　:エンロンやその他の事例から学ぶ教訓
第8章　信用リスクモデルのアウトオブサンプルテスト
第9章　バーゼル合意の検証と
　　　　　　金融機関のマネジメントへの実践
第10章　マートンモデルと縮約型モデルを用いた
　　　　　　安全性と健全性の計測そして資産配分
第11章　信用リスク評価モデルに対して担保が及ぼす影響
第12章　リボルビング・クレジット及び
　　　　　　その他のローン契約に対する価格付け及びその評価
第13章　クレジットデリバティブと資産担保証券
第14章　信用リスクモデルの今後の展開