金融工学と証券市場の計量分析2006(ジャフィー・ジャーナル)

池田 昌幸編/津田 博史編
2006年7月21日 発売
定価 4,104円(税込)
ISBN:9784492711712 / サイズ:サイズ:A5判/ページ数:240

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概要

日本金融・証券計量・工学学会(ジャフィー)の日本語会誌。田野倉葉子、山田悠・石島博、森本孝之氏等による金融工学の最先端の成果を示す7論文を収録。

目次

1
インプライド正規・NIG分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価
2
社債価格モデルによる信用リスク情報の推定?倒産確率の期間構造と回収率の推定
3
最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け
4
デフォルト相関に関するt分布ファクターモデル?CDO評価への応用
5
生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証
6
セクターインデックスの国際的な株価連動性の検出
7
取引システムが価格形成に与える影響の分析?人工株式市場アプローチ