クレジット・デリバティブ

シェーンブッハー，Ｆ．Ｊ．著／望月　衛訳
2005年3月18日 発売
定価 6,160円（税込）
ISBN：9784492711682 / サイズ：サイズ：Ａ５判/ページ数：536
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概要

クレジット・デリバティブのプライシングにおける基礎や基本モデルをていねいに解説するとともに、実務で用いられるレベルのモデルの背景から数学的な導出方法までを詳しく紹介。

目次


第１章　イントロダクション
第２章　クレジット・デリバティブ
　　　　　　---概観とヘッジに基づく価格評価
第３章　クレジット・スプレッドと債券価格に基づく評価
第４章　数学の準備
第５章　高度なクレジット・スプレッド・モデル
第６章　回収率のモデル化
第７章　強度モデルの実装
第８章　格付けに基づくモデル
第９章　企業価値に基づくモデル
第10章　デフォルト相関モデル