グローバル投資パフォーマンス基準のすべて
～ＧＩＰＳ基準への準拠と実務～
グローバル化が進む金融市場と投資運用業界。諸外国の資産運用会社と公正に比較・競争し、顧客からの信頼を得るために必要なパフォーマンスの測定と報告の方法を詳しく解説した決定版！
商品を購入する
概要
外国の資産運用会社と競争し、顧客の信頼を得るために必要なパフォーマンスの測定と報告の方法を解説した決定版！
目次
Ｐａｒｔ１ ＧＩＰＳ基準の説明
第１章 準拠の基本
第２章 会社とコンポジットの定義
Ｐａｒｔ２ リターン計算の方法
第３章 ポートフォリオリターンの計測
第４章 コンポジットリターンの計測
第５章 散らばりとリスクの計測
Ｐａｒｔ３ 報告とＧＩＰＳ基準準拠の維持
第６章 コンポジットパフォーマンスの開示と広告
第７章 ラップフィー／ＳＭＡ、プライベート・エクイティ、不動産
第８章 ＧＩＰＳ基準への準拠の維持
第９章 検証
第１章 準拠の基本
第２章 会社とコンポジットの定義
Ｐａｒｔ２ リターン計算の方法
第３章 ポートフォリオリターンの計測
第４章 コンポジットリターンの計測
第５章 散らばりとリスクの計測
Ｐａｒｔ３ 報告とＧＩＰＳ基準準拠の維持
第６章 コンポジットパフォーマンスの開示と広告
第７章 ラップフィー／ＳＭＡ、プライベート・エクイティ、不動産
第８章 ＧＩＰＳ基準への準拠の維持
第９章 検証
著者プロフィール
ブルース・Ｊ・フィーベル 【著】
ぶるーす・Ｊ・ふぃーべる
同社グループのEagle Investment Systems社の元チーフ・ストラテジー・オフィサー。またBNY Mellon Analytical Solutions社Global Products部門ディレクター、Eagle Investment Systems社Performance Measurement Technology部門プロダクトマネジャー。Eagle社以前はState Street Global Advisorsのプリンシパルを務めた。過去にCFA Institute Investment Performance Councilの委員を務め、現在GIPS Risk Standards Working Groupの委員である。著書にJohn Wiley & Sons社から出版された“Investment Performance Measurement”がある。University of Floridaより会計学の学士を取得。
カリン・Ｄ・ヴィンセント 【著】
かりん・Ｄ・ヴぃんせんと
Vincent Performance Services LLCの創設者。同社はGIPS基準のコンサルティングおよび検証サービスを提供している。以前はPricewaterhouseCoopersにおいてグローバル・プラクティス・リーダーとして投資パフォーマンスサービスを提供していた。彼女はCFA Instituteの積極的なボランティアであり、GIPS基準をグローバルに監督する責任を有するGIPS Executive Committeeの委員である。GIPS Interpretations Subcommitteeの委員長を務めている。CIPM Advisory Councilのメンバーも経験した。2002年から2006年にかけてはAIMR-PPS Implementation CommitteeとGIPS Verification Subcommitteeの議長を務めた。University of Massachusetts Dartmouthより会計学の学士を取得。
桒原 洋 【監訳】
くわばら よう
ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング合同会社
代表
1976年太陽生命保険相互会社入社。モルガン信託銀行、みすず監査法人等を経て、2007年8月より新日本有限責任監査法人 金融部 エグゼクティブディレクター。2012年2月より現職。2009年2月より日本証券アナリスト協会投資パフォーマンス基準委員会委員長。GIPSExecutive Committee委員、GIPS Interpretations Subcommittee委員長も兼ねる。
ＧＩＰＳ実務家翻訳チーム 【訳】
ぎっぷす
省略。
ぶるーす・Ｊ・ふぃーべる
同社グループのEagle Investment Systems社の元チーフ・ストラテジー・オフィサー。またBNY Mellon Analytical Solutions社Global Products部門ディレクター、Eagle Investment Systems社Performance Measurement Technology部門プロダクトマネジャー。Eagle社以前はState Street Global Advisorsのプリンシパルを務めた。過去にCFA Institute Investment Performance Councilの委員を務め、現在GIPS Risk Standards Working Groupの委員である。著書にJohn Wiley & Sons社から出版された“Investment Performance Measurement”がある。University of Floridaより会計学の学士を取得。
カリン・Ｄ・ヴィンセント 【著】
かりん・Ｄ・ヴぃんせんと
Vincent Performance Services LLCの創設者。同社はGIPS基準のコンサルティングおよび検証サービスを提供している。以前はPricewaterhouseCoopersにおいてグローバル・プラクティス・リーダーとして投資パフォーマンスサービスを提供していた。彼女はCFA Instituteの積極的なボランティアであり、GIPS基準をグローバルに監督する責任を有するGIPS Executive Committeeの委員である。GIPS Interpretations Subcommitteeの委員長を務めている。CIPM Advisory Councilのメンバーも経験した。2002年から2006年にかけてはAIMR-PPS Implementation CommitteeとGIPS Verification Subcommitteeの議長を務めた。University of Massachusetts Dartmouthより会計学の学士を取得。
桒原 洋 【監訳】
くわばら よう
ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング合同会社
代表
1976年太陽生命保険相互会社入社。モルガン信託銀行、みすず監査法人等を経て、2007年8月より新日本有限責任監査法人 金融部 エグゼクティブディレクター。2012年2月より現職。2009年2月より日本証券アナリスト協会投資パフォーマンス基準委員会委員長。GIPSExecutive Committee委員、GIPS Interpretations Subcommittee委員長も兼ねる。
ＧＩＰＳ実務家翻訳チーム 【訳】
ぎっぷす
省略。