債券ポートフォリオの計量分析

ディンキン，Ｌ．著／グールド，Ａ．著／ハイマン，Ｊ．著／コンスタンティノフスキー，Ｖ．著／フェルプス，Ｂ．著／本多　俊毅訳
2010年2月24日 発売 在庫なし
定価 5,940円（税込）
ISBN：9784492711767 / サイズ：サイズ：Ａ５判/ページ数：408
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機関投資家の債券ポートフォリオ運用の実務は、新しい金融商品、投資手法、進化した分析理論によって明らかに変化してきた。

本書は、投資家にとって関心のあるテーマについて、定量的なアプローチに基づき、実務的な解決方法を提供したものである。複雑な数学的展開を避けているため、ポートフォリオ・マネージャー、年金基金、リサーチ・アナリスト、リスクマネージャー、研究者など幅広い層に読めるように工夫されている。

長年にわたって、ポートフォリオ・マネジャーとして活躍してきた著者たちの集大成ともいえる１冊。

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概要

複雑な債券ポートフォリオ運用のノウハウをコンパクトに解説。インデックスの追随やポートフォリオ組入比率の問題等、債券運用の実務家必読のテーマが満載。

目次

第１部　ポートフォリオの定量的な運用における諸問題
第２部　定量的ポートフォリオ運用の具体例
　　第１章　クレジット市場における銘柄選択と
　　　　　　アセット・アロケーション
　　第２章　グローバル投資におけるマクロ戦略のスキル
　　第３章　高流動性商品によるバークレイズ・キャピタル・
　　　　　　グローバル総合インデックスの複製
　　第４章　ＭＢＳインデックスの複製方法
　　第５章　クレジット・ポートフォリオにおける分散投資
　　第６章　ＭＢＳのデュレーション
　　第７章　クレジット債の実証的デュレーション
　　第８章　ＤＴＳ（デュレーション×スプレッド）
　　　　　　――クレジット証券のスプレッド・リスク
　　

著者プロフィール

レヴ・ディンキン
Lev Dynkin

アンソニー・グールド
Anthony Gould

ジェイ・ハイマン
Jay Hyman

ヴァディム・コンスタンティノフスキー
Vadim Konstantinovsky

ブルース・フェルプス
Bruce Phelps

本書の原著者は，Barclays CapitalのQuantitative Portfolio Strategy Groupに所属している，または所属していたメンバーである．定量的な研究を行う専門家であり，高い水準の学位を保有し，主要な業界専門誌に投稿したり，それらの雑誌の編集や審査の仕事もしている．分析の現実性と，学術研究と同様な厳密性とを併せ持ち，投資家に高く評価されている．

本多俊毅　訳者
ほんだ・としき

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科准教授．
平成２年　一橋大学 経済学部卒業．
平成９年　スタンフォード大学 Ph.D.
平成10年　横浜国立大学 経済学部助教授．
平成12年　一橋大学大学院 国際企業戦略研究科助教授．現在に至る．